Autocorrélation et modèle AR

Mesurer la durée de la mémoire d’une série, le modèle le plus simple qui produit une telle mémoire, et le facteur exact par lequel la dépendance gonfle l’incertitude d’une moyenne.

IntermédiaireModule 230 min · 120 XP

Une série qui glisse sur une copie d’elle-même décalage après décalage, la corrélation de chaque décalage tombant dans un diagramme en barres qui décroît géométriquement, et une barre d’erreur sur la moyenne qui s’étire jusqu’à 2,4 fois sa largeur naïve.

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